・SAS プログラムによる標本平均と標本自己相関の計算

方法
(1) 時系列モデルを特定化した上で，正規乱数を使って時系列データを
　　200 個生成する．
(2) 初期値の影響を排除するために後半の 100 個だけを使い，
　　このデータの平均，時差 1 および 2 の自己相関を計算する．
(3) 上記の手続きを 1,000 回繰り返し，1,000 個の平均，時差 1 
　　および 2 の自己相関をファイルに保存する．

options ls=65 ps=50;
filename out "ar1-stat.dat";
data ar1;
do j=1 to 1000;
sum1=0;sum2=0;sum3=0;sum4=0;
sum5=0;sum6=0;sum7=0;sum8=0;
do i=1 to 200;
e=rannor(123456);
lags=sum(0.6*lag1y,e);
y=4+lags;
if i>100 then do;
sum1=sum1+y;            y(t)        (t=1, ..., 100) の和
sum2=sum2+y*y;          y(t)*y(t)   (t=1, ..., 100) の和
end;
if i>101 then do;
sum3=sum3+y*lag1y;      y(t)*y(t-1) (t=2, ..., 100) の和
sum4=sum4+y;            y(t)        (t=2, ..., 100) の和
sum5=sum5+lag1y;        y(t-1)      (t=2, ..., 100) の和
end;
if i>102 then do;
sum6=sum6+y*lag2y;      y(t)*y(t-2) (t=3, ..., 100) の和
sum7=sum7+y;            y(t)        (t=3, ..., 100) の和
sum8=sum8+lag2y;        y(t-2)      (t=3, ..., 100) の和
end;
lag2y=lag1y;lag1y=y;
end;
ybar=sum1/100;
den=sum2-100*ybar*ybar;
num1=sum3-ybar*sum4-ybar*sum5+99*ybar*ybar;
num2=sum6-ybar*sum7-ybar*sum8+98*ybar*ybar;
r1=num1/den;
r2=num2/den;
output;
end;
data b;set ar1;
file out;put ybar f10.3 r1 f10.4 r2 f10.4;