計量経済学(上級Ⅰ)

担 当 者 単 位 数 配当年次 学 期 曜 日 時 限
福地 純一郎 教授 2 3~4 第1学期 2

授業の目的・内容

計量経済学の理論を基礎から講義する.積分、重積分、線形代数につい講義した後、数理統計学の必要な部分を講義する.次に回帰分析の理論を解説する.

授業計画

計量経済学とは何か。実証研究の紹介。
数学の準備1:積分の変数変換公式、広義積分
数学の準備2:重積分、ヤコビアン、重積分の変数変換公式
数理統計学の準備:確率密度関数、同時確率密度関数、変数変換、多変量正規分布
数理統計学の準備:正規分布から導かれる確率分布、カイ2乗分布、t分布、F分布
線形代数の準備:一次独立、一次従属、行列の階数
回帰モデル、最小2乗推定量
単回帰モデルにおける仮説検定
重回帰分析、射影
10 重回帰モデルにおける仮説検定
11 ダミー変数、多重共線性とその対策
12 定常時系列
13 非定常時系列
14 授業のまとめ
15 自主研究
授業内容については、私の管理するサイト
https://sites.google.com/site/junfukuchistat/
の2012年度授業のページで不定期に追加的説明を載せます.

授業方法

主に講義。PC実習を1回行う。

成績評価の方法

出席、小テストの結果に基づき成績評価を行う.
小テストは授業内容について理解してるかを確認するために3回以上行う.

教科書

福地純一郎、伊藤有希Rによる計量経済分析朝倉書店2010

参考文献

William GreeneEconometric Analysis第6版、Pearson Education2008

履修上の注意

第1回目の授業に必ず出席のこと。

その他

大学院レベルの計量経済学を学ぶために、積分、重積分、線形代数を学ぶ必要がある.本学の「経済数学」の内容は理解している必要がある.