● 確率続論
―確率過程論と確率解析入門―

確率論の続論として、確率過程論と確率解析について学ぶ。
ランダムウォークやマルコフ過程など代表的な確率過程について学び、その後、数理ファイナンスへの応用を意識しながら、確率解析入門としての話題について少し触れる。

１	確率空間
２	ランダムウォーク(1)　基礎
３	ランダムウォーク(2)　発展
４	マルチンゲールシステム
５	マルコフ過程(1)　基礎
６	マルコフ過程(2)　発展
７	数理ファイナンスの基本定理
８	同値マルチンゲール測度
９	無裁定価格評価２項モデル
10	金利派生証券
11	ブラウン運動(1)基礎
12	ブラウン運動(2)発展
13	ブラック・ショールズ・マートン方程式
14	総括
15	予備日

以上は、授業内容予定のトピックであり、実施回毎のテーマではありません。 学生の理解度等に応じ、随時内容を変更することもあります。

基本的に講義形式．

第1学期 （学期末試験） ：試験を実施する

授業時に指示します。