● 計量経済学特殊研究

計量経済学の理論分析で用いられる定常過程での大標本理論(漸近論)を学ぶ。

1	オリエンテーション
2	確率空間
3	収束のモード
4	大数の法則
5	法則収束
6	中心極限定理
7	Slutskyの定理
8	標本モーメント
9	最尤推定量の漸近的性質
10	Cramer-Rao有効下限
11	M-Estimatorの一致性
12	M-Estimatorの漸近正規性
13	Newton-Raphson法等
14	漸近的検出力
15	まとめ

受講生による輪読

第２学期（学年末試験）：30％（漸近論に関する口頭試問を行う。）

平常点（出席、クラス参加、グループ作業の成果等）：70％（輪読での準備、理解度を評価する。）

T.S. Ferguson, A Course in Large Sample Theory, Chapman&Hall/CRC

R.J. Serfling, Approximation Theorems of Mathematical Statistics, Wiley

T. Amemiya, Advanced Econometrics, Harvard University Press

履修者数制限あり。
第1回目の授業に必ず出席のこと｡

計量経済学を履修済みであること。また統計学も履修済みであることが望ましい。

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