担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
白田 由香利 教授 | 2 | D/M | 第1学期 | 土 | 1 |
1 | オリエンテーション: ゴールの公式までの演繹推論の概説「ブラックショールズの公式とはオプションの利潤の期待値の式」 |
2 | 確率の考え方,余事象の確率,順列と組合せ,独立試行の期待値,条件付き確率(ベイズの定理) |
3 | 偶然の法則と確率分布,正規分布,母平均と標本平均,統計的推測,中心極限定理,95%信頼区間は1.96σ |
4 | 正規分布の確率密度関数,指数関数と対数関数の微分 |
5 | 公式導出に必要な数学公式のレビュー |
6 | ブラウン運動,伊藤のレンマ,2次有限変分 |
7 | ランダムウォークの時間の連続化(確率論の専門家をゲスト講師に呼ぶ予定) |
8 | 連続型確率変数の期待値,株価の確率密度関数,対数正規分布 |
9 | ブラックショールズ公式を求める2次式の平方完成,公式導出 |
10 | オプションの現在価値,連続複利法,現在価値と将来価値 |
11 | ブラックショールズ公式のまとめ:その演繹推論過程のレビュー |
12 | 時系列分析,自己相関の検定 |
13 | 〃 |
14 | ベキ乗則,正規分布とベキ分布,ベキ乗関数のグラフ,ベキ乗と指数関数の区別,スケールの不変性 |
15 | 総復習 |
金融の現場で活躍している人,将来金融の分野で活躍したい人の数学力,論理力を伸ばすための講義です.少人数の面授による演習です.日本の数学は,目の前の数学問題を急いで解く,という科目になっていますが,このクラスは異なります.先生と対話しながらグラフィクスを見ながら,数学をゆっくり考え理解していきます.テキストは独自にこの科目用に作成したものを使います.また,すべての項目に教員が作成したグラフィクスが付きます.家でも使えます.今までの数学とは違う数学を体験してみたい人,数学ができるようになりたい人,金融数学のセンスを身に着けたい人,いらしてください. |