P&OM 2022にてDecisions Sciences Institute (DSI)最優秀論文賞。
M. Fujimaki, E. Tsujiura, and Y. Shirota: "Automobile Manufacturers Stock Price
Recovery Analysis at COVID-19 Outbreak," in 2022 PO&M 2022. P&OM 2022 Award
COVID勃発期に株価下落が世界的に自動車製造業で起きたが、そこからのレジリ
エンスの重要なファクターをSHAP分析により、企業の国別に解析。
顕著な傾向として 株価上昇率が高かったSweeden, Germany, Franceなどでは、
他の国に比較して、ROEのSHAP値が高いことが分かった。
ROEは投資家の期待を反映するので、投資家のEVへの期待が、これらの国の
企業の株価を上昇させたと推論した。
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金融AI分野のトップカンファレンスACM AI in Finance第1回目に採択され、予稿集の先頭に選出された。NYで
発表したかったが、COVIDのためオンライン開催であった
Y. Shirota, K. Yamaguchi, A. Murakami, and M. Morita: "An analysis of
political turmoil effects on stock prices: a case study of US-China
trade friction," in Proceedings of the First ACM
International Conference on AI in Finance, 2020, pp. 1-7.
自動車製造業の株価分析。株価暴落時は、細かい企業ごとの業績分析など関係なく、
その業種全体で暴落が起こる。国単位で暴落するクラスターをHRP(Hierarchical Risk Parity)法
と特異値分解(SVD)の両方で可視化した
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